En el contexto del modelo ecuacional Y=…. y E(uu´)=.. afirmamos que: las perturbaciones aleatorias del modelo están autocorrelacionadas.

En el contexto de un modelo lineal que cumple la hipótesis Y=.. donde X es una matriz (nxk): las columnas de X son linealmente independientes.

Dado el modelo uniecuacional Y=… en el que se sabe que el orden de la matriz Y es 58×1 podemos afirmar que: el orden de la matriz u es 58×1.

Durante la etapa de especificación de un modelo econométrico, deben especificarse: entre otras cuestiones, el periodo muestral y la frecuencia de datos a utilizar.

Un parámetro estimado es óptimo cuando: de entre los insesgados, es el que presenta menor varianza.

Yt=…. El parámetro asociado a la variable factor trabajo puede interpretarse como: la elasticidad de la producción respecto al factor trabajo y el cambio porcentual en la cantidad producida ante cambios porcentuales en el factor trabajo.

En el MBRL (modelo básico de regresión lineal) son estocásticos: solo (Y,U).

En un MBRL, un valor negativo de un parámetro estimado para una variable exógena indica que: un incremento de la variable exógena provoca un decremento de la variable endógena.

En un MBRL, los parámetros beta estimados por máxima verosimilitud: son insesgados, coinciden con los estimadores MCO, son consistentes y son eficientes.

Entre los problemas atribuibles al método de obtención/fuente estadística de los datos utilizados en un modelo econométrico se encuentra: los errores de muestreo.

En un modelo econométrico, se consideran variables predeterminadas: entre otras, variables endógenas, exógenas; excluida la variable asociada al término independiente.

Un modelo econométrico se caracteriza por: exigir una especificación estadística muy concreta de las variables.

En un modelo econométrico se consideran variables estocásticas: variable endógena y variables endógenas referidas a un momento anterior en el tiempo.

Entre las posibles utilidades de un modelo econométrico, NO ESTÁ: crear teorías económicas y confirmarlas o refutarlas categóricamente.

Entre las posibles relaciones matemáticas y un modelo econométrico: las relaciones lineales y no lineales.

Las posibles utilidades de un modelo econométrico son: determinar la estructura económica, calcular el valor de determinadas variables en el futuro e identificar políticas, simular los efectos que tiene sobre un fenómeno determinado diferentes estrategias o tácticas.

La interpolación es: encontrar un dato desconocido que se encuentra comprendido entre datos conocidos. Solo se utiliza en series de datos temporales.

La estructura económica de un modelo: se determina a partir de la estimación de los parámetros del modelo econométrico; se define con la cuantificación de las relaciones de un sistema.

Se dice que una relación es dinámica cuando en alguna de las siguientes circunstancias: aparecen variables referidas a momentos diferentes del tiempo.

Las hipótesis básicas definidas como estructurales referidas a la matriz X son: hipótesis de la permanencia estructural.

En un modelo lineal con término independiente, que trata de explicar el consumo en función de la renta, el parámetro asociado a la variable renta puede interpretarse como: la propensión marginal al consumo.

Para que el estimador de los parámetros (beta estimado) de un modelo de regresión lineal sea insesgado: la esperanza matemática del término de perturbación aleatoria debe ser nula E(u)=0.

El contraste de la F de Snedecor de significación conjunta: nos mide el porcentaje explicado de la variación de la endógena real.