Archivo de la etiqueta: autocorrelación

Validación y Supuestos Clave en Modelos de Regresión

3 mayo, 2025Matemáticasautocorrelación, Econometría, Modelos lineales, regresión, supuestoswiki

Conceptos Clave en Modelos de Regresión

Autocorrelación

En presencia de autocorrelación, las varianzas calculadas convencionalmente y los errores estándar de los valores pronosticados son ineficientes.

V: Las varianzas ya no son mínimas, es decir, dejan de ser MELI (Mejores Estimadores Lineales Insesgados) y, por lo tanto, dejan de ser eficientes.

Coeficiente de Determinación (R²)

Un coeficiente de determinación ajustado permite corregir las varianzas estimadas y, por ello, ayuda a la inferencia Seguir leyendo “Validación y Supuestos Clave en Modelos de Regresión” »

Modelos Econométricos: Errores Comunes, Diagnóstico y Soluciones

3 marzo, 2025Ingeniería biomédicaautocorrelación, cambio estructural, Econometría, heterocedasticidad, MCO, modelos econométricos, multicolinealidadwiki

Preguntas Frecuentes sobre Modelos Econométricos

Problemas de Especificación y Estimación

A continuación, se abordan preguntas comunes relacionadas con problemas en la especificación y estimación de modelos econométricos, incluyendo cambio estructural, multicolinealidad, heterocedasticidad, autocorrelación y errores de especificación.

Cambio Estructural:
- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones referidas a la problemática del cambio estructural NO es correcta? El cambio estructural de tipo continuo Seguir leyendo “Modelos Econométricos: Errores Comunes, Diagnóstico y Soluciones” »