Una empresa importadora tiene facturas pendientes por US$1.5 millones, a pagar en 270 días. Al cotizar un contrato forward, el precio más conveniente es de $787.500.000. El tipo de cambio spot es de $516, la tasa de interés en pesos a 270 días es de 0.57% (base 30 días) y la tasa de interés en dólares es de 5.39% (base 360 días).

¿Forward o Sintético?

Se debe tomar un depósito en US$ para obtener US$ 1.5 millón al vencimiento. Para ello, se determina cuántos CLP se requieren pedir prestados Seguir leyendo “Análisis de Forward y Sintéticos en Operaciones de Divisas” »