Modelo de Regresión con una Constante
Modelo de Regresión de una Constante
Término constante µ; variable dependiente Yt; Ut error aleatorio. Yt = µ + Ut
Supuestos Básicos del Modelo
1º supuesto: La media poblacional de E[Ut] = 0
2º supuesto: Homocedasticidad. V(Ut) = E(Ut – E(Ut))2 = E(Ut)2 = σ2
El incumplimiento de este supuesto se llama heterocedasticidad, e implica que esta varianza no es constante. V(Ut) = E(Ut2) = σ2t
3º supuesto: Normalidad. El error aleatorio Ut tiene una distribución Seguir leyendo “Regresión con Constante: Fundamentos, Supuestos y Estimación MCO” »