Archivo de la etiqueta: estacionariedad

Análisis Detallado de Series Temporales: Componentes, Estacionariedad y Modelos

1. Describa los componentes de la serie utilizando el enfoque clásico:

Tendencia: (Hacia dónde va la variable a largo plazo, al menos 8/10 años, considerar pico principal y pico final para ver si crece o decrece). Observamos que la variable Yt presenta un componente de tendencia ya que crece o decrece a largo plazo (ya que al inicio del periodo está entre… y al final…).
Ciclo: Observamos que la variable tiene un componente cíclico (baja) o expansivo (sube), ya que de tal a tal, hay un ciclo Seguir leyendo “Análisis Detallado de Series Temporales: Componentes, Estacionariedad y Modelos” »

1. Modelo de rezagos distribuidos (8)
2. Causa de los rezagos (10)
3. Variables Exógenas (2)
4. Modelo autorregresivo (6)

Posibles respuestas:

Equivalen a las variables dependientes de un modelo de regresión con una sola ecuación.
1. Equivalen a las variables X, o regresoras, en tal modelo, en tanto las variables X no estén correlacionadas con el término de error de esa ecuación.
2. Modelo obtenido mediante un proceso puramente algebraico; está desprovisto de cualquier soporte teórico.
3. Modelo Seguir leyendo “Análisis de Modelos de Series Temporales: Conceptos Clave y Aplicaciones” »