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Modelos Econométricos: Errores Comunes, Diagnóstico y Soluciones

3 marzo, 2025Ingeniería biomédicaautocorrelación, cambio estructural, Econometría, heterocedasticidad, MCO, modelos econométricos, multicolinealidadwiki

Preguntas Frecuentes sobre Modelos Econométricos

Problemas de Especificación y Estimación

A continuación, se abordan preguntas comunes relacionadas con problemas en la especificación y estimación de modelos econométricos, incluyendo cambio estructural, multicolinealidad, heterocedasticidad, autocorrelación y errores de especificación.

Cambio Estructural:
- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones referidas a la problemática del cambio estructural NO es correcta? El cambio estructural de tipo continuo Seguir leyendo “Modelos Econométricos: Errores Comunes, Diagnóstico y Soluciones” »

Consecuencias de la Heterocedasticidad y Estimación de Brechas Salariales

16 febrero, 2025Matemáticas y estadísticabrecha salarial, colinealidad, heterocedasticidad, MCO, sesgo, test de Hausman, variables ficticias, variables instrumentaleswiki

Pregunta 1: Heterocedasticidad

(5 puntos) ¿Cuál de las siguientes opciones es consecuencia de la heterocedasticidad?

Los estimadores de MCO (β_j) son inconsistentes.
El estadístico F usual ya no tiene una distribución F.
El estimador obtenido por el Método de Mínimos Cuadrados Ordinarios ya no es el Mejor Estimador Lineal Insesgado (MELI).

Respuesta

Cuando tenemos heterocedasticidad en el modelo lineal general, y todos los demás supuestos de Gauss-Markov se cumplen, el estimador MCO será insesgado Seguir leyendo “Consecuencias de la Heterocedasticidad y Estimación de Brechas Salariales” »

Estadística Descriptiva y Modelos de Regresión: Un Estudio Detallado

14 febrero, 2025MatemáticasEstadística descriptiva, heterocedasticidad, modelo de regresión, multicolinealidadwiki

Análisis Descriptivo de la Variable Dependiente

Fisher (Asimetría): Mayor que 0, lo que indica una distribución asimétrica positiva, es decir, la distribución se alarga hacia la derecha.

Curtosis: Mayor de 3, lo que sugiere una distribución leptocúrtica.

Gráficos de Dispersión

Al analizar la variable FAMINC (Ingresos de la Familia), se observa una correlación positiva: a mayor número de horas trabajadas, mayores son los ingresos familiares.
En relación con la variable NWIFEINC (Renta no salarial Seguir leyendo “Estadística Descriptiva y Modelos de Regresión: Un Estudio Detallado” »

Análisis de Problemas y Soluciones en Modelos Econométricos: Sesgos, Multicolinealidad y Cambio Estructural

26 enero, 2025Ingeniería biomédicacambio estructural, Econometría, heterocedasticidad, MCG, MCO, modelos econométricos, multicolinealidad, sesgoswiki

¿Cuál de las siguientes circunstancias puede provocar sesgos en el estimador MCO? Omisión de variables relevantes.

¿Cuál de los siguientes síntomas NO es propio de la existencia de multicolinealidad próxima o imperfecta en el modelo? Coeficiente de determinación lineal corregido bajo.

¿Cuáles de las siguientes afirmaciones referidas al problema de la multicolinealidad en los datos de un modelo econométrico NO es cierta? La presencia en un modelo estimado de multicolinealidad no desvirtúa Seguir leyendo “Análisis de Problemas y Soluciones en Modelos Econométricos: Sesgos, Multicolinealidad y Cambio Estructural” »