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Modelos Econométricos: Errores Comunes, Diagnóstico y Soluciones

3 marzo, 2025Ingeniería biomédicaautocorrelación, cambio estructural, Econometría, heterocedasticidad, MCO, modelos econométricos, multicolinealidadwiki

Preguntas Frecuentes sobre Modelos Econométricos

Problemas de Especificación y Estimación

A continuación, se abordan preguntas comunes relacionadas con problemas en la especificación y estimación de modelos econométricos, incluyendo cambio estructural, multicolinealidad, heterocedasticidad, autocorrelación y errores de especificación.

Cambio Estructural:
- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones referidas a la problemática del cambio estructural NO es correcta? El cambio estructural de tipo continuo Seguir leyendo “Modelos Econométricos: Errores Comunes, Diagnóstico y Soluciones” »

Fundamentos de Modelos Econométricos: Hipótesis, Problemas y Propiedades

24 febrero, 2025Matemáticas y estadísticaEconometría, Estadística, estimadores, Hipótesis, modelos econométricos, problemas estadísticos, Variableswiki

Hipótesis Básicas del Modelo Econométrico

Hipótesis básicas del modelo:

Hipótesis de parámetros constantes (permanencia estructural): Los parámetros B deben ser constantes a lo largo de la muestra y en el futuro.
Hipótesis de los grados de libertad: El rango de la matriz X tiene que ser igual al número de variables (k) y menor que el número de datos (n).
Hipótesis de los regresores no estocásticos: Los valores de las variables explicativas (X) tienen que ser observables (valor determinado) Seguir leyendo “Fundamentos de Modelos Econométricos: Hipótesis, Problemas y Propiedades” »

Análisis de Modelos de Series Temporales: Conceptos Clave y Aplicaciones

24 febrero, 2025Matemáticascointegración, Dickey-Fuller, estacionariedad, exogeneidad, Granger, Koyck, modelos econométricos, series temporaleswiki

Variables Endógenas

1. Modelo de rezagos distribuidos (8)
2. Causa de los rezagos (10)
3. Variables Exógenas (2)
4. Modelo autorregresivo (6)

Posibles respuestas:

Equivalen a las variables dependientes de un modelo de regresión con una sola ecuación.
1. Equivalen a las variables X, o regresoras, en tal modelo, en tanto las variables X no estén correlacionadas con el término de error de esa ecuación.
2. Modelo obtenido mediante un proceso puramente algebraico; está desprovisto de cualquier soporte teórico.
3. Modelo Seguir leyendo “Análisis de Modelos de Series Temporales: Conceptos Clave y Aplicaciones” »

Fundamentos de Econometría: Teoría y Ejercicios Resueltos

19 febrero, 2025Matemáticasanálisis econométrico, Econometría, Estadística, mínimos cuadrados ordinarios, modelos econométricos, Regresión Lineal, sesgo de especificación, teorema de Gauss Markovwiki

Fundamentos de Econometría y Aplicaciones

En un modelo econométrico, lo ideal es que los valores de X no varíen, ya que de esta forma se reducen las perturbaciones estocásticas, por lo que será más fácil minimizar los r3pBADs=

y encontrar los parámetros eficientes.

FALSO, ya que existe aleatoriedad en los datos observados de la variable explicativa X. Las perturbaciones estocásticas se reducen con respecto a los parámetros y la eficiencia de éstos es en referencia a que sean de menor varianza. Seguir leyendo “Fundamentos de Econometría: Teoría y Ejercicios Resueltos” »

Medición Económica: Correlación, Regresión y Modelos Econométricos

17 febrero, 2025Matemáticascorrelación, Econometría, medición económica, modelos econométricos, regresiónwiki

La medición económica es una herramienta fundamental utilizada por economistas, sociólogos, mercadólogos e investigadores para respaldar o comprobar modelos matemáticos teóricos. Estos modelos relacionan una variable dependiente (o explicada) con una o más variables independientes (o explicativas).

Definición de Medición Económica

En un sentido técnico, la medición económica, también conocida como econometría, es una rama de la Teoría Económica que, mediante procedimientos estadísticos Seguir leyendo “Medición Económica: Correlación, Regresión y Modelos Econométricos” »

Análisis de Problemas y Soluciones en Modelos Econométricos: Sesgos, Multicolinealidad y Cambio Estructural

26 enero, 2025Ingeniería biomédicacambio estructural, Econometría, heterocedasticidad, MCG, MCO, modelos econométricos, multicolinealidad, sesgoswiki

¿Cuál de las siguientes circunstancias puede provocar sesgos en el estimador MCO? Omisión de variables relevantes.

¿Cuál de los siguientes síntomas NO es propio de la existencia de multicolinealidad próxima o imperfecta en el modelo? Coeficiente de determinación lineal corregido bajo.

¿Cuáles de las siguientes afirmaciones referidas al problema de la multicolinealidad en los datos de un modelo econométrico NO es cierta? La presencia en un modelo estimado de multicolinealidad no desvirtúa Seguir leyendo “Análisis de Problemas y Soluciones en Modelos Econométricos: Sesgos, Multicolinealidad y Cambio Estructural” »