Estimación MCO: Propiedades, Distribución y Aplicaciones

Conceptos Básicos del Estimador MCO

El estimador de Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO) se define como:

PC = pico (Nota: Se refiere al valor estimado)

SCR = Sumatorio Upc² = U’_pc * U_pc = (Y – XB_pc)'(Y – XB_pc)

Donde:

• U_pc = (u_pc1, u_pc2, …, u_pcn) (en vertical)
• U’_pc (en horizontal) = Y – Y_pc = Y – XB_pc

Aplicando las condiciones de mínimo, se obtiene:

B_pc = ((X’X)^-1) * X’Y

Características de los Residuos MCO

U_pc = Y – XB_pc

Es una variable aleatoria Seguir leyendo “Estimación MCO: Propiedades, Distribución y Aplicaciones en Econometría” »